"Criada em Julho de 2011 pelo vocalista Victor Wiemes Noldin chamando o baterista André Horner, seu amigo de faculdade e ex baterista da banda de punk Cummings, para iniciarem um som sem compromisso a fim de diversão. Chamaram Egon Formonte, que deveria comandar o baixo da banda, porém acabou nas guitarras psicodélicas da Rocket Thieves. Na necessidade de um baixista e mais um guitarrista, então foi escalado Junior Santos na guitarra, onde começou a banda. Na primeira reunião compuseram sua primeira música, e seguiram criando sons próprios porém ainda sem um baixista na banda. Alguns meses depois aconteceu a entrada do baixista Vicente Lando.
As influências são muito variadas: desde o rock dos anos 60 até as bandas atuais. A Rocket Thieves propõe um rock alternativo com muita pegada, peso e psicodelia. Apesar de ter menos de um ano, em Janeiro de 2012 a banda sofreu com a desistência de um dos guitarristas, Junior Santos, por motivos pessoais, porém não foi motivo para desânimo. Não demorou para Luiz Gustavo Moser assumir a guitarra que faltava, e, mesmo com um estilo diferente do guitarrista anterior, Luiz se encaixou bem na banda. Sendo assim, em Abril de 2012 a banda partiu para a gravação de seu primeiro EP. onde foram gravadas as seguintes musicas: I Won’t Live Another Day;